В 1780 году по просьбе императрицы Екатерины II Юлиана-Мария приняла на жительство в Дании своих племянников, детей скончавшегося в России герцога Антона-Ульриха Брунсвик-Вольфенбюттельского и Анны Леопольдовны, племянницы императрицы Анны Иоанновны. Этих забитых и полуграмотных людей разместили в комфортабельном доме в небольшом городке Горсенсе, на содержание каждого из них русская императрица выплачивала по 8 тысяч рублей в год. Юлиана-Мария, якобы не желая «огорчать русскую сестру», предпочла не встречаться с ними. Им дали штат обслуги, которая, собственно говоря, занималась надзором за ними. Русских путешественников к ним не допускали, датского языка пленники не знали. Сохранилось письмо самой неугомонной и образованной из них, Елизаветы, жаловавшейся на то, что она «не пользуется свободой, потому что не может выходить со двора, сколько того желает, не делает то, что хочет». На это Юлиана-Мария ответила, что «свобода состоит не в сем, и она сама часто находится в подобном же положении». Впоследствии принцы, по ее же словам, «пожалели о своих холмогорских лошадках и лугах и нашли, что они менее свободны и более стеснены в нынешнем положении». Так, на положении пленников, они и доживали свой век, угасая в безвестности один за другим.
На Юлиану-Марию возложили обязанность заниматься воспитанием детей Каролины-Матильды, кронпринца Фредерика и его сестры принцессы Луизы-Августы. Наследный принц невзлюбил вдовствующую королеву, потому что та, во-первых, старалась настроить мальчика в пользу своего регентства, а во-вторых, пыталась разлучить его с сестрой, к которой он был чрезвычайно привязан. По всем датским законам, Фредерик должен быть допущен к регентству по достижении совершеннолетия после обряда конфирмации в церкви. Стараясь не допустить его участия в управлении государством, Юлиана-Мария отложила конфирмацию до исполнения принцу шестнадцати лет, а также наводнила Государственный совет своими приспешниками.
После того, как принц прошел конфирмацию и был объявлен совершеннолетним, вдовствующая королева вручила ему документ с инструкциями, каким образом он должен править, т. е. в первую очередь опираться на ее советы. Однако Фредерик не был склонен идти на поводу у Юлианы-Марии и сговорился с бывшим министром Берншторфом о подготовке смещения правительства, сформированного после переворота 1772 года. Он ухитрился вынудить своего безумного отца подписать указ об удалении сторонников Юлианы-Марии из Государственного совета, включавший декларацию, что отныне никакой королевский указ не будет иметь силы, если не будет подписан также и кронпринцем. 14 апреля 1784 года, во время его первого участия в заседании Совета, Фредерик отправил в отставку всех ставленников Юлианы-Марии и ее сына и назначил на их места своих сторонников. Таким образом, он совершил дворцовый переворот, каковое совершенно неожиданное для них событие вдовствующая королева и ее сын были вынуждены молча проглотить и отойти в сторону от управления королевством.
Отделавшись таким своеобразным образом от ненужных ему опекунов, молодой регент вознамерился вступить в брак. Еще в 1781 году Юлиана-Мария по совету короля Фредерика Великого решила, что Фредерик должен жениться на прусской принцессе. Естественно, кронпринц имел на этот счет совершенно иное мнение и в 1785 году заслал сватов в Лондон на предмет женитьбы на своей кузине, английской принцессе Августе. Однако король Георг III без обиняков заявил, что после того, как датчане столь безобразно обошлись с его сестрой Каролиной-Матильдой, он ни за что не отдаст в эту ужасную страну свою дочь. После такого афронта Фредерик был вынужден обратить свой взор в сторону континентальной Европы, где оказалось немало правителей, жаждавших увидеть свою дочь на датском троне. Завидный жених сочетался браком с принцессой Марией Гессен-Кассельской, также своей родственницей, что совершенно не помешало ему впоследствии обзавестись любовницей и прижить с ней нескольких побочных детей. Кронпринц был регентом до смерти отца в 1808 году, после чего вступил на престол и стал королем Фредериком VI. Принцесса Луиза-Августа, на всю жизнь сохранившая тесную привязанность к своему брату, в возрасте 15 лет была из политических соображений выдана замуж за герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Аугустенбургского; ее правнучка Августа-Виктория (1852–1921) стала супругой императора Вильгельма II Гогенцоллерна, т. е. последней императрицей объединенной Германии.
В Дании имя Каролины-Матильды было полностью стерто из памяти подданных. Линкор «Королева Каролина-Матильда» переименовали в «Орельзунд». От кавалеров Ордена Матильды потребовали вернуть наградные знаки, металл переплавили, а драгоценные камни использовали для других целей. Однако ее не забыли кое-какие сторонники реформ Штруэнзее. Некоторые из них, такие как супруги фон Бюлов и граф Эрнст фон Шиммельман, были вынуждены эмигрировать в Германию, другие, сочтя за лучшее на время затаиться, продолжали проживать в Дании. Осознавая необходимость проведения реформ для улучшения экономического положения королевства и усиления его мощи, они пытались найти пути возвращения Каролины-Матильды в Данию в качестве регента и опекуна наследного принца. Эти люди быстро поняли, что за изгнанной королевой фактически был установлен надзор, учет ее посетителей велся в специальной книге, так что связываться с ней напрямую было чревато опасностью. Казалось, потенциальным заговорщикам улыбнулась удача, когда связным не только с Каролиной-Матильдой, но и с королем Георгом III согласился стать англичанин Натаниэл Рэксолл, известный путешественник, заработавший впоследствии репутацию интересного мемуариста, чьи книги и по сей день не потеряли значения как ценный источник исторического материала.
Каролина-Матильда согласилась с планами заговорщиков, но только при условии, если ее брат будет поставлен в известность и даст свое согласие. Король же был готов поддержать сестру только в том случае, когда заговорщики сумеют обеспечить себе солидную поддержку в Дании.
Рэксолл отправился Лондон с письмом от бывшей королевы, в котором она умоляла брата дать свое благословение на создание заговора, называя его «замыслом для счастья моего сына». Посланник ожидал аудиенции у Георга III, когда пришла весть о внезапной смерти Каролины-Матильды 10 мая 1775 года. В ту пору в Целле свирепствовала скарлатина, ею заболела малолетняя воспитанница Софи фон Беннигсен, и Каролина-Матильда провела целый день у ее кроватки. Естественно, она заразилась от девочки и через несколько дней скончалась. Опасаясь дальнейшего распространения инфекции в замке, ее похоронили в ту же ночь в городской Мариенкирхе рядом с ее прабабкой Софией-Доротеей Цельской, чья судьба была не менее трагичной. Роскошное надгробие, заказанное ей братом, было установлено лишь в 1789 году, но еще десятилетием ранее, по петиции жителей Целле, поддержанной бургомистром, во Французском саду Каролине-Матильде установили довольно сложный памятник, по моде того времени, с аллегорическими фигурами, символизирующими благотворительную деятельность и оплакивающими безвременную кончину целльской изгнанницы.
Бывшая королева скончалась, не успев оставить завещания, но ее брат пожаловал Софи фон Беннигсен пожизненную пенсию в размере 400 рейхсталеров, к тому же девочка унаследовала драгоценности и мебель из имущества своей покойной благодетельницы. Она благополучно выросла, вышла замуж и обзавелась детьми.
