Существует пять стратегий по покупке/продаже ценных бумаг по моему алгоритму биржевой торговли. Первые две стратегии – внутридневная и спекулятивная – самые опасные. Это значит, что чем меньше временной интервал, на котором вы торгуете, тем большее количество трейдеров, торговых программ и торговых роботов будут с вами конкурировать.
По внутридневной стратегии вам придется целый день сидеть возле компьютера (иногда я называю такой трейдинг «работой в шахте»), а временной интервал составит для вас 5–15 минут в Long и 5–10 минут в Short. Такая стратегия самая рискованная. Помните, что на временном интервале до 30 минут торгует огромное количество роботов – специальных компьютерных программ, которые в течение одной секунды могут совершать нескольких тысяч операций. Даже если вы захотите, то чисто физически не сможете этого повторить. Поэтому без хорошей подготовки и опыта на минутках, пятиминутках, 10- и 15-минутках желательно не торговать.
Спекулятивная стратегия охватывает интервал в 30 минут. На нем уже меньше роботов, однако это стратегия для опытных людей, потому что на 30-минутной стратегии на стоп-приказах высаживают намного чаще. Такая стратегия невероятно рискованна для новичков.
Ваша основная стратегия изначально должна быть инвестиционной, где временной интервал составляет 2 часа. С опытом вы будете уделять ей примерно 30 минут в день. Она позволяет зарабатывать существенно больше, чем по банковскому депозиту.
Стратегия «купил и держи» – это дневной временной интервал. Так, в качестве примера можно привести график акций Газпрома, когда их приходилось держать полгода, и заработок в итоге составил 129 % годовых.
Существует и универсальная стратегия (объединяющая все стратегии), когда мы со спекулятивной стратегии переходим на инвестиционную, а с инвестиционной, когда цена уходит в нужном направлении, – на «купил и держи», затем в случае остановки падения или роста рынка мы можем вернуться на инвестиционную, а потом на спекулятивную, чтобы зафиксировать прибыль и (или) подтянуть стоп-приказы. Как правило, в данном случае позиция закрывается, а прибыль с рынка мы забираем, фиксируем ее и «выходим в деньги».
Для того чтобы гарантированно заработать миллион долларов, вам нужна доходность «всего» 18 % годовых – это чуть больше, чем 1,5 % в месяц. Ожидаемая доходность от моих рекомендаций – 36 %. Лучшие управляющие мира зарабатывают 18 % годовых, мы же зарабатываем существенно больше!
Что такое индекс фондового рынка?
Индекс – это инструмент, который дает вам представление об общем состоянии цен на фондовом рынке. Другими словами, он показывает, куда в целом движется рынок. «Мамба», или индекс ММВБ, измеряется в рублях, это рублевый индекс. Есть фьючерсы на индекс ММВБ, и иногда можно не выбирать какую-то конкретную бумагу, а просто купить рынок целиком. В то же время фьючерс на индекс РТС очень похож на «Мамбу». Однако он измеряется в долларах, и вы сами понимаете: если рубль по отношению к доллару снижается, то и РТС падает, и наоборот. Уже на этом можно строить различные стратегии, и мы используем некоторые индексы в качестве фильтров для принятия решений при открытии и позиции – как в Long, так и в Short.
Для чего мы используем фильтры? Представьте, что вы посмотрели в окно, а на улице идет дождь. Вы получили информацию и приняли решение, что нужно взять зонтик, правильно? Так и с фильтрами: они показывают нам конкретную вероятность направления рынка, определенным образом коррелируя с ним. Фильтры нужно проверять на конкретных временных интервалах, то есть те же фьючерсы на S&P500, на РТС и на доллар мы проверяем на 15-минутном временном интервале и на дневном временном интервале. В данном случае обычно смотрим вечернюю сессию на РТС, которая чаще всего показывает нам направление рынка на завтра.
Фьючерс на S&P500 торгуется круглосуточно, его корреляция при стандартном рынке (когда нет войн и международных санкций) до 2008 года составляла до 70–80 %, сейчас она существенно меньше. Корреляция фьючерса на доллар против фьючерса на РТС составляет около 80–90 %, то есть когда растет доллар, падает РТС. Однако бывает, что на боковике и доллар растет, и РТС – так обычно случается при незначительных колебаниях рынка.
Фильтры используются при создании алгоритма – с ними даже при работе с фьючерсом на доллар можно отлично зарабатывать.
Как совершаются транзакции на бирже?
Под совершением транзакций подразумевается открытие и закрытие позиций. При открытии счета через провайдера – брокера или инвестиционную компанию брокер предоставляет вам доступ в торговую систему, через которую вы можете самостоятельно совершать транзакции: открывать/закрывать позиции по инструментам.
Часть III
Бонусные материалы
Глава 21
Курс по основам инвестиций и биржевой торговли от Андрея Черных (для начинающих)
В этой части книги я расскажу о минимизации рисков и предложу проверенный на практике алгоритм биржевой торговли. Вы узнаете и о том, как стоит себя вести, чтобы сохранить и приумножить ваш капитал. Забираем деньги с рынка!
Основы фондового рынка
Первый урок поможет вам сориентироваться в следующих вопросах.
• Что такое финансовый рынок?
• Что такое фондовая биржа?
• Чем торгуют на фондовых биржах?
• Кто такой брокер?
• В чем разница между консультационным и доверительным управлением?
• Что собой представляет Московская биржа?
• Чем различаются отечественный и зарубежные фондовые рынки?
Что такое финансовый рынок?
Прежде чем стать успешным частным инвестором, следует разобраться в основных характеристиках и тонкостях того «места», где вы будете действовать.
Финансовый рынок – особое экономическое пространство, где объектом купли-продажи выступают свободные денежные средства субъектов хозяйствования, государства и населения. Это институт, который обеспечивает связь между теми, кто имеет свободные денежные средства (кредиторы), и теми, кто в них нуждается (заемщики).
Задача финансовых рынков состоит в организации торговли финансовыми активами (наличными деньгами и валютой, монетарным золотом, депозитами в банках, вложениями в ценные бумаги и так далее) и обязательствами между покупателями и продавцами финансовых ресурсов. Как и любой рынок, финансовый также складывается из спроса и предложения на определенные товары и услуги и сводит покупателей и продавцов.
Структура финансового рынка
В общем виде финансовый рынок включает в себя три вида.
1. Денежный рынок представляет собой рынок платежных средств, включающий в себя не только наличные деньги, но и безналичные платежные средства.
2. Кредитный рынок связан с кредитными операциями банков и иных организаций.
3. Рынок ценных бумаг (фондовый, или биржевой рынок) представляет собой экономические отношения, связанные с движением ценных бумаг, прежде всего акций. Вы также сможете работать на этом рынке, сначала задействовав небольшие начальные вложения, которые могут, однако, существенно вырасти.
